風險係數
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風險係數
風險係數是評估基金風險的指標，通常是以「標準差」（standarddeviation）、「貝他係數」（βcoefficient）與「夏普指數」（sharpeindex）三項來表示。
「標準差」是衡量基金報酬率的波動程度，當標準差越小，表示其淨值波動程度越小，績效較穩定；「貝他係數」是衡量基金報酬率與相對指數報酬率的敏感程度，根據投資理論定義，全體市場本身的貝他係數為1，若基金投資組合淨值的波動大於全體市場的波動幅度，則貝他係數大於1，貝他值愈大，則該基金的風險性以及獲利的潛力也就愈高，反之，若貝他
延伸文章資訊
- 1風險係數
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評估基金風險的3大風險係數指標：夏普值、標準差、Beta值 ... 而有問題的股票也可能漲翻天，不過如果基金經理人常常喜歡找有問題的標的，長期一定會吃到苦頭 ...
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