投資組合理論的題目@ waw37179379w - 隨意窩
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201306232003投資組合理論的題目?未分類投資組合理論的題目投資理論Rm,投資組合理論,標準差,相關係數,投資組合公式,基金投資組合投資組合,股票,投資組合保險,投資組合風險,變異數,投資組合分析,投資組合標準差,投資,報酬率,投資組合管理,Rf,投資組合變異數,投資組合報酬率,市場
1.如果你想以A和B兩種股票來設計一個投資組合,其中股票A的期望報酬為18%、標準差為20%,股票B的期望報酬為12%、標準差為5%,兩種股票的相關係數為0.5,無風險利率為10%。
請問下列哪一種投資在股票B的比例,可使此投資組合最佳化?[A]0%[B]15%[C]50%[D]80%[E]100%2.股票A的報酬率變異數是0.09,市場報酬率變異數是0.16,股票A和市場共變異數是0.108,則其相關係數是[A]0.9[B]9[C]7.5[D]以上皆非3.證券與市場投資組合相關係數為0.75,且標準差為0.2,若市場投資組合之平均報酬為15%,而標準差為25%,無風險利率為10%,此資產之期望報酬為何?[A]13%[B]13.75%[C]16%[D]15%附上公式及說明萬分感謝!!
您好,2.股票A的報酬率變異數是0.09,市場報酬率變異數是0.16,股票A和市場共變異數是0.108,則其相關係數是[A]0.9[B]9[C]7.5[D]以上皆非相關係數=共變異數/各別標準差=0.108/(0.3×0.4)=0.9※變異數是標準差的平方,也就是將變異數開平方後取絕對值。
(1)股票A的標準差=√0.09=0.3(2)市場的標準差=√0.16=0.43.證券與市場投資組合相關係數為0.75,且標準差為0.2,若市場投資組合之平均報酬為15%,而標準差為25%,無風險利率為10%,此資產之期望報酬為何?[A]13%[B]13.75%[C]16%[D]15%期望報酬率公式:E(Rj)=Rf+Bj×(E(Rm)-Rf)=10%+0.6×(15%-10%)=13%※補充1Rj=期望報酬率Rf=無風險利率Bj=貝他值Rm=市場組合期望報酬率※補充2Bj貝他係數=0.75×(0.2/0.25)=0.6sorry!第一題我不會,就等待有緣人回答囉!希望對您有幫助.僅供參考~
參考資料
靜熊投資公司-執行長
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投資組合理論的題目(急)
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