風險係數

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風險係數風險係數是評估基金風險的指標,通常是以「標準差」(standard deviation)、「貝他係數」(βcoefficient)與「夏普指數」(sharpe index)三項來 ... 首頁 新聞 研究報告 財經百科 全部 研究報告 新聞 財經百科 MoneyDJ理財網財經知識庫財經百科首頁熱門詞條百科內文 收藏| 主題| 編輯 風險係數 回應(0) 人氣(65609) 收藏(5) gigahunter 一般會員 訊息 名片 風險係數風險係數是評估基金風險的指標,通常是以「標準差」(standard deviation)、「貝他係數」(βcoefficient)與「夏普指數」(sharpe index)三項來表示。

「標準差」是衡量基金報酬率的波動程度,當標準差越小,表示其淨值波動程度越小,風險程度越小;「貝他係數」是衡量基金報酬率與相對指數報酬率的敏感程度,根據投資理論定義,全體市場本身的貝他係數為1,若基金投資組合淨值的波動大於全體市場的波動幅度,則貝他係數大於1,貝他值愈大,則該基金的風險性以及獲利的潛能也就愈高;「夏普指數」則為衡量基金承擔每單位風險所獲致之額外報酬,數字越高,表示基金在考量風險因素後的回報情況越高,是較佳的基金。

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