投資組合管理:理論與實戰 - 博客來
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書名:投資組合管理:理論與實戰,語言:繁體中文,ISBN:9789865668655,頁數:352,出版社:雙葉書廊,作者:王朝仕,出版日期:2016/12/28,類別:專業/教科書/政府 ...
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投資組合管理:理論與實戰
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作者:王朝仕
新功能介紹出版社:雙葉書廊
新功能介紹出版日期:2016/12/28語言:繁體中文
定價:430元
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內容簡介
本書深入淺出地介紹許多重要財務課題。
從衡量個別資產的特徵開始,再討論如何建立投資組合,進而發展到資本資產定價理論,並繪製豐富的投資組合圖形,使讀者具體掌握操作技術。
此外,本書提供生活化的財務知識,以及詳細說明擬定投資決策過程,是一本理論與實務兼具的好書,亦是多種金融證照考試不可或缺的讀本。
作者介紹
作者簡介
王朝仕
現職
國立臺中科技大學企業管理系教授
學歷
國立高雄第一科技大學管理研究所財務金融組博士
經歷
國立臺中科技大學企業管理系主任
國立臺中科技大學附設空中進修學院企業管理科主任
國立臺中科技大學企業管理系副教授
專長領域
公司理財
學術著作
發表論文於臺大管理論叢、管理學報、管理評論、管理與系統、中山管理評論等TSSCI期刊,並曾獲得管理學報論文獎。
目錄
第一篇個別資產
第01章投資組合概論
1.1建立投資組合的目的
1.2尋找最適配置方式
1.3投資組合的建構步驟
第02章個別資產的預期報酬率─機率分配法
2.1預期報酬率的觀念
2.2以機率分配法衡量預期報酬率
2.3應用高登模式於衡量不同狀況的報酬率
附錄2.1折現的概論
附錄2.2推導高登模式
第03章個別資產的預期報酬率─歷史資料法
3.1以歷史資料法衡量預期報酬率
3.2使用歷史資料法的注意事項
3.3歷史資料法與機率分配法的比較
附錄3.1Blume方程式
第04章個別資產的風險
4.1風險的基本概念
4.2衡量個別資產風險—機率分配法
4.3衡量個別資產風險—歷史資料法
4.4風險的其他課題
第05章個別資產之間的相關性
5.1相關性的基本概念
5.2衡量兩個資產的相關性—機率分配法
5.3衡量兩個資產的相關性—歷史資料法
第二篇投資組合
第06章建構投資組合─兩個資產
6.1投資組合預期報酬率與風險
6.2投資組合風險的影響因素
6.3效率投資組合與效率前緣
附錄6.1推導投資組合報酬率標準差
附錄6.2推導最小變異投資組合的投資權重
第07章建構投資組合─兩個資產的進階課題
7.1效率前緣的再檢視
7.2無風險資產與融資
7.3F仕的決策過程Ⅰ—追求效率性的第一步
第08章建構投資組合─多個資產
8.1納入三個資產
8.2納入N個資產
8.3納入N個風險資產與無風險資產
第三篇投資決策與分析
第09章資本市場線
9.1建立資本市場線
9.2F仕的決策過程II—提升效率性
附錄9.1推導資本市場線的效率投資組合權重
第10章證券市場線與資本資產定價模式
10.1系統風險的衡量指標—貝他係數
10.2特定資產的系統風險
10.3建立證券市場線與資本資產定價模式
10.4F仕的決策過程III—要求報酬率的決定
看更多
詳細資料
ISBN:9789865668655規格:平裝/352頁/17x22x1.76cm/普通級/單色印刷/初版出版地:台灣
本書分類:專業/教科書/政府出版品>財經類>財務金融>財務管理
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