美台利差縮小壽險乘勢避險| 金融脈動 - 經濟日報
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他說:「當市場重新評估全球成長前景而且避險成本可能因此上升時,我們應預期殖利率曲線將再度陡峭。
」 對於下半年的外匯避險策略,富邦人壽表示,對於 ...
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金融脈動
美台利差縮小壽險乘勢避險
提要
把部分12個月期換匯部位換成2-3年期為Fed預計2023年升息做準備
彭博資訊報導,台灣壽險業者正利用近來美台公債殖利率差縮小的機會,拉長新台幣匯率避險部位的持有時間。
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2021/07/2900:45:26
經濟日報編譯林聰毅、記者陳美君/綜合報導
彭博資訊報導,台灣壽險業者正利用近來美台公債殖利率差縮小的機會,拉長新台幣匯率避險部位的持有時間,把部分12個月期換匯部位換成2-3年期的換匯部位,以因應美國聯準會(Fed)預期在2023年升息。
報導引述交易員指出,隨著美國短期利率走跌,新台幣與美元的利差在過去幾個月下滑,促使一些公司將12個月換匯部位的一部分轉換為兩到三年到期的換匯部位。
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隨著Delta變種病毒在全球各地蔓延,引發對全球成長前景的疑慮,美國公債殖率在最近幾周大跌,10年期美國公債與同期台灣公債的殖利率利差已降至近五個月低點。
全國農業金庫資深交易員StanfordChen說:「一旦美國開始定期升息,美─台的公債殖利率差可能再次擴大,將帶來避險成本上升的風險。
」「與其坐等事情發生,業者更傾向於在利差仍小之際建立較長期部位。
」
本周新台幣對美元的12個月離岸遠期點數差距為2019年以來的最小。
台灣的保險業者正在擴大避險部位,以因應美國聯準會預期在2023年升息。
馬來亞銀行(MalayanBanking)資深外匯策略師ChristopherWong表示,昨日包括壽險業者在內的市場參與者,可能會考慮增加避險部位,因為2年與10年期公債殖利率曲線壓縮約60點,剛好打開了一個時間窗。
他說:「當市場重新評估全球成長前景而且避險成本可能因此上升時,我們應預期殖利率曲線將再度陡峭。
」
對於下半年的外匯避險策略,富邦人壽表示,對於境內SWAP(換匯)的天期管理,會根據全球景氣狀況,評估美國Fed政策動向,做必要的調整與配置,以合理化相關成本。
國內壽險業年上半年獲利大進補,關鍵在於6月美元走強、新台幣匯率回貶,以及避險成本位於相對低位。
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