外資大賣,反而要買!? - FinLab
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外資近年來幾乎稱霸台股,每天台股上上下下,都得看它臉色,今天我們來進行簡單 ... 假設n 天內外資總買賣超超過a 張,則買入,而低於-a 張,就賣出,我們可以得到一下 ...
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Tags:如何買股票,歷史回測,程式交易,簡易策略,選股策略
外資近年來幾乎稱霸台股,每天台股上上下下,都得看它臉色,今天我們來進行簡單的參數優化,看看跟隨外資買賣有沒有搞頭!藉由程式交易,讓我們來找尋外資與股價的規律吧!
內容目錄
隱藏
1
最佳化外資買賣策略
2
外資大買大賣,跟著操作?
最佳化外資買賣策略
假設n天內外資總買賣超超過a張,則買入,而低於-a張,就賣出,我們可以得到一下這張表:
在上圖中,跑了25種不同的回測,每一次回測,n跟a的值都不一樣,紅色代表獲利較多的策略,而藍色代表獲利較少的策略,我們發現a=0的時候結果普遍比較好,另外n=10~30天都是合理的選擇,太高或太低不夠具有代表性。
當然這樣的條件其實還是太弱了,完全沒辦法當作一個策略,一定得配合其它的條件,目前開發的策略中,我也有加入這個條件,有些策略無效,但有些績效明顯上升很多,可以把它想成一個助攻手。
假如你本身也有寫偏短線的回測,可以將外資10天買賣超>0這個條件加入看看,有時候效果會變好。
然而,假如你沒有寫回測的話,其實外資買賣對你的影響有限,幾乎不需要管它。
外資大買大賣,跟著操作?
外資已經很進步了,這個時代並不是看外資大買,隔天股票就會漲了,甚至,看到外資大買,隔天最好還是別輕舉妄動比較好,以下我做了兩個實驗,一個是外資大買,一個是外資大賣,不考慮手續費:
外資總買賣–昨天外資總買賣>5000(外資大買)持該股兩天後賣出外資總買賣–昨天外資總買賣
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