風險是想像與現實之間的差距:標準差 - PG財經筆記
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預期報酬率:想要賺到的錢
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投資工具風險排行投資風險:理想與現實的差距標準差(StandardDeviation,SD)預期報酬率:想要賺到的錢理想不一定實現,高風險不一定高報酬風險的種類
投資工具風險排行
一般來說,依照工具特性、價格波動的程度來排行,大致如下:
衍生性商品(期貨、選擇權、認購權證)>普通股>特別股>公司債>政府債券
投資風險:理想與現實的差距
風險,風險,是想像與現實之間的差距。
投資這件事是存在一定的危險性的,這個危險性展現在數字上就是投資可能會賠錢、少賺錢,甚至是多賠錢。
在投資之後,實際賺到的錢與預期能賺到的錢之間的差距,這超乎預期的部分就是風險。
衡量風險的高低在數學上通常用資產報酬率波動性(標準差)來表示。
標準差(StandardDeviation,SD)
如果要計算投資的風險,可以利用標準差的概念,標準差是用來衡量數據的分散程度。
EXCEL計算投資標準差的公式是「=STDEV(數列)」
標準差代表的意義,是市場上2/3的時間裡面,投資該類資產的年度報酬會落在下列的區間:
「100%-一個標準差
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